آموزش سیگنال گرفتن از اندیکاتور استوکاستیک Stochastic

معرفی اندیکاتور استوکاستیک Stochastic

اندیکاتور استوکاستیک Stochastic نخستین بار توسط تکنیکالیست معروف “جرج لین” طراحی شد. بر خلاف بسیاری از اندیکاتورهای دیگر، استوکاستیک از سرعت و جهت حرکت قیمت طبیعیت می کند نه اینکه از قیمت و حجم معاملات. از این جهت، زمان خرید و یا فروش یک سهم را با دقت بالایی نشان می دهد و در تخمین زمان از سرعت نسبی خوبی برخوردار است، به همین خاطر است که این اندیکاتور را اندیکاتور نوسان گیری مینامند چراکه در شناسایی نوسان ها زمان و سرعت عمل، نقش کلیدی را ایفا می کند.

رابطه ای که در اسیلاتور استوکاستیک مورد ارزیابی قرار می گیرد، رابطه ی بین قیمت بسته شدن سهم و بازه ی قیمتی آن در طول یک دوره خاص است.

اندیکاتور استوکاستیک از دو خط تشکیل شده است که هرگاه این دو خط یکدیگر را قطع کنند بهترین موقعیت برای استفاده از این اندیکاتور است. برای بهره مندی از سیگنال های این اندیکاتور ابتدا لازم است آنرا به نمودار سهم اضافه کنیم.

چرا اندیکاتور استوکاستیک سرعت بالایی در شناسایی تغییر روند قیمت دارد؟

اندیکاتور استوکاستیک در هنگام حرکت قیمت، مومنتوم مربوط به آن را اندازه گیری می کند. هر مومنتومی قبل از حرکت قیمت اتفاق می افتد، با این توصیف Stochastic قبل از وقوع حرکت قیمت توانسته آنرا پیش بینی کند. روش کار آن هم بدین صورت است که با بررسی بالاترین و پایین ترین نقاط نمودار، به مقایسه آن با قیمت بسته شدن در بازه زمانی مد نظر می پردازد. به همین خاطر است که این اندیکاتور را بخاطر سرعت و دقت بالای آن در نوسان گیری زیاد استفاده می کنند.

نحوه ی اضافه کردن اندیکاتور Stochastic

نحوه ی اضافه کردن اندیکاتور استوکاستیک به نمودار سهم در نرم افزار مفید تریدر، مراحل را مطابق با شکل زیر سپری نمایید. و پس از باز شدن پنجره اندیکاتور تنظیمات را طبق استراتژی معاملاتی خود تنظیم نمایید.

سیگنال دهی و کاربرد استوکاستیک در تحلیل سهم

در صورت اجرای اندیکاتور استوکاستیک دو نقطه 0 و 100 و دو محور با رقم های 0 و 100 در قسمت پایین نمودار سهم پدیدار می شود که دو نمودار در بین خطوط در نوسان است. اینکه این خطوط چیست و دو نمودار گفته شده چه نقشی دارند، مساله ای اس که توضیح کاربرد این اندیکاتور را ملزم می دارد.

دو خطی که در نمودار نقش می بندد همان خطوط %K و %D است که در پنجره تنظیمات استوکاستیک دوره زمانی آن را مشخص نمودید.

نواحی بالای محور 80 را منطقه اشباع خرید و زیر خط خط 20 را منطقه اشباع فروش می نامیم. حال توضیح می دهیم که تصمیم گیری در هر موقعیت به چه صورت است.

یک باور اشتباه راجع به نواحی بیش فروش و بیش خرید اینست که با ورود به این منطقه تصمیم سریع بر خروج از موقعیت معاملاتی فعلی و یا تصمیم سریع برای قرار گرفتن در موقعیت جدید معاملاتی است. بعنوان مثال زمانیکه نمودار استوکاستیک به نواحی بالای خط 80 می رسد باور غلط بر این است که باید فورا وارد پوزیشن خرید شد. اما این باور گاهی با از دست دادن فرصت اصلی رشد قیمت سهم تمام می شود.

تصمیم منطقی اینگونه است که؛ وقتی وارد منطقه اشباع شده می شویم باید منتظر بمانیم تا هرگاه دو نمودار %K و %D پوزیشن خروج از منطقه اشباع را گرفتند تصمیم بر تغیر موقعیت معاملاتی بگیریم.

هرگاه در هنگام خروج از منطقه اشباع خرید، خط صلی (%K) خط سیگنال (%D) را از بالا به سمت پایین قطع کرد سیگنال فروش، و هرگاه هنگام خروج از منطقه اشباع فروش خط صلی (%K) خط سیگنال (%D) را از پایین به سمت بالا قطع نمود سیگنال خرید است.

در شکل زیر نمودار معاملات فولاد را ملاحظه می نمایید. خط قرمز منحنی سیگنال (%D) و خط آبی منحی اصلی (%K) را نشان می دهد. همانگونه که شکل زیر گویاست منحنی %D منحنی %K را چندین بار از بالا قطع کرده است اما روند قیمتی سهم با شدت بیشتری رو به بالاست. اما در نقطه ای که دو منحنی از منطقه اشباع به سمت پایین در حال خروج است و خط %D خط %K را از بالا به سمت پایین قطع کرده است، نمودار قیمتی سهم نزول خود را آغاز کرده و بهترین موقعیت برای خروج از سهم است.

آنچه که گفته شد راجع به سیگنال های خرید و فروش مربوط به نقاط سقف و کف قیمتی در نمودار سهم با توجه به تفاوت بین قیمت مورد معامله سهم و ارزش واقعی اش هست. اما اندیکاتور Stochastic توانایی شناسایی ضعف در روند سهم را نیز داراست، هرچند که واگرایی چندان در این اسیلاتور اتفاق نمی افتد اما در صورت وقوع اعتبار و اهمیت بالایی بین تحلیل گران داراست.

به منظور آشنایی با نحوه ی شناسایی واگرایی ها مقاله ی اندیکاتور MACD، قسمت واگرای ها را مطالعه نمایید.

معایب اندیکاتور Stochastic

از مشکلات این اندیکاتور اینست که گاهی ممکن است سیگنال اشتباه صادر کند و روند حرکت قیمت برخلاف پیش بینی های استوکاستیک رخ دهد این پیشامد زمانی محتمل تر است که نوسان در بازار زیاد باشد. بنابراین بهتر است در هنگام استفاده از هر اندیکاتور اولا احتمالات را در نظر گرفته و ثانیا تنها به یک اندیکاتور و یا هر ابزار دیگری تکیه نکنیم.

مطابق با آنچه که گفته شد اندیکاتور استوکاستیک Stochastic یه نوسان نمای قوی برای معامله گرانی است که دوست دارند در بازارهای مالی و بورس نوسانی کار کنند. از آن جهت می توان به سرعت آنالیزهای این اندیکاتور در پیش بینی قیمت سهام تکیه نمود که مومنتوم حرکت قیمت را قبل وقوع روند قیمت اندازه گیری می کند. با این حال توصیه اکید ما اینست که هیچگاه با یک اندیکاتور معاملات خود را پایه ریزی نکنید چراکه ممکن است هر اندیکاتور نقص های در مقابل روند بازار داشته باشد اما چندین اندیکاتور و اسیلاتور می توانند مکمل یکدیگر باشند.